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《波动率交易:期权量化交易员指南》适用于几乎所有类型的金融工具

  很多人买股票都不是特别的精通,所以需要一些股票期权的书籍来辅助,股票期权书籍有哪些呢?今天就介绍一本股票期权投资必看书籍给大家,那就是《波动率交易:期权量化交易员指南》。


  内容简介

  波动率,按定义是指表示标的随机性的指标。但波动中,有些模式是可以被度量和利用的。没有人比作者尤安·辛克莱更明白这一点。辛克莱是一个非常成功的期权交易员,拥有量子混沌领域的博士学位。

  《波动率交易》(原书第2版)不仅仅是关于数字。依托其15年的专业期权交易经验,辛克莱提供了一套全新的交易方法,尽可能多地依赖于极其重要的“人为因素”、驱动交易决策的心理和情感偏差以及量化分析。

  本书梳理了基础的期权定价、波动率度量、对冲、资金管理以及交易评估等内容,并开发了基于布莱克- 斯科尔斯- 默顿的量化模型去度量波动率,这适用于几乎所有类型的金融工具。

  辛克莱在第2版中扩充了一些内容,以回应第1版出版后市场的主要变化,内容涵盖了VIX期货、ETN和杠杆ETF的新机会,同时他还:

  ●    分析了不同历史波动率度量方法的优点和缺点。

  ●   清楚展示了现实中波动率的表现,以及与标的资产的联系。

  ●    阐述了在交易周期里预测波动率的方法。

  ●    提供了确定对冲时点以及对冲数量的可行技巧。

  ●    提供了头寸累积的方法以便减少对冲需求。

  ●   分享了如何通过交易规模提高收益的珍贵技巧,包括借鉴自期货交易和专业博彩的技巧。

  ●    提供了评估交易活动的有力工具。

  ●   囊括了关于影响交易决策的认知和情感偏差的最新研究,以及如何使之成为交易优势。

  ●  刻画了经过时间检验的VIX期货、ETN和杠杆ETF交易策略。

  ●   提供了配套网站,包括有用的电子表格、计算不同时期波动率锥的模型以及仿真引擎。

  对于谈数色变的交易员以及想更深入理解期权交易的宽客而言,本书深入浅出,是一个不可或缺的“交易工具”。

  作者简介   

    尤安 辛克莱(Euan Sinclair)是一名拥有15年交易经验的期权交易员,擅长于量化交易策略的设计和执行。辛克莱目前是Bluefin Trading的一名专职期权交易员,基于自主开发的量化模型进行交易。辛克莱拥有布里斯托大学物理学博士学位。

  原文摘抄

  抽样误差和度量误差完全是两回事。在物理实验中,由于测量设备或实验装置的限制,我们可能只能在一个有限的精确度内测量出某一确定量的值。但如果我们忽略买卖价差,那么股票价格便是一个精确的数字,从而其历史波动率也是一个精确的数字。度量的整个过程不存在任何不确定性。不过度量出的数字是否真实地反映了合约标的的情况,这是不确定的。这就好比在棒球比赛中,当一位击球手五击五中的时候,毫无争议,他的命中率确实达到100%,但却没有人能说他是一位100%命中的击球手。这是因为我们极有可能只是碰巧看到了他职业生涯的巅峰,而在其他某些时间可能一个球都击不中。类似地,就像命中能力一样,波动率也是一个不可观测的量,我们只能去估计它。我们对波动率进行的度量只是真实波动率的片面反映,这就好比夺冠次数只是棒球运动员真实能力的侧面反映一样。

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标签: 书籍    期权